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我的博客是从2020年7月开始陆续更新的，内容包括固定收益、金融风险管理、量化研究。

我毕业于复旦大学大数据学院并取得金融科技专业硕士学位。我于2021年6月毕业后，进入浙商银行金融市场部从事信用风险和市场风险管理工作。截至2022年中，我的工作内容涉及：

1. 履行市场风险监测及报告职能；
2. 负责新产品的市场风险识别；
3. 配合推进 FICC 各项业务数字化改革；
4. 负责管理 FICC 资金交易系统；
5. 负责信用债券投后管理。

我此前的实习经历包括：嘉实基金（量化风控）、平安银行（FICC）、广发基金（宏观策略组）和西安鼎松科技（多因子）。工作内容包括深度学习算法、固定收益研究、机器学习量化策略、大类资产配置、多因子分析框架等。

我在校园的一些研究内容：

• 金融知识图谱构建及智能投研应用。包括大规模爬虫、知识抽取、情感分析、图卷积网络等；
• 社交网络机器人识别算法（微热点传播数据挖掘大赛初赛第二名）。包括数据清洗、特征工程、可视化及机器学习模型；
• 基于方面的词汇情绪分类（Aspect Based Sentiment Classification）。包括BILSTM、TextCNN、多粒度注意力机制等；
• 信用（贷款）风险预测。包括特征工程、用户建模、特征工程、机器学习模型；

我掌握的主要技能包括：

类别	内容
证书	英语六级（550+）、证券从业、基金从业
编程	Python（熟练）
软件	Docker，Git，LaTeX，MS Office
数据	MongoDB（掌握）、MySQL（掌握）、Neo4j（掌握）
建模	Pytorch1.5（掌握），TensorFlow1.x（了解），了解CNN、RNN、GCN、GAN、RL等网络架构